Читаю, смотрю что тут пишут и мне захотелось поучить всех уму разуму.
Ну так вот, есть такая вещь как статистическое преимущество.

Рассмотрим пример.

Построим распределение по отклонению цены за какой-то интервал времени. Распределение строим с интервалом Di. Значения в распреджелении будут Ni. Где i меняется от 0 до M. Тогда можно определить целевую функцию прибыли Fi = Take Profit — Stop Loss = (Di-D0)*Ni — N1*(D1-D0)*K, где K = 0.75 — коэффициент, определяющий среднюю величину стоплосса по отношению к D. Максимальная величина функции определит оптимальный Take Profit = Di — D1.

( Читать дальше )